PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQIG с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQIG с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

LQIG и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQIG и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQIG и SPBO

2026 (YTD)2025202420232022
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		-0.27%7.62%1.52%9.46%-3.25%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%.

LQIG

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQIG:
LQIG с LQDLQIG с ^GSPCLQIG с VTILQIG с SPHYLQIG с VTCLQIG с GABFLQIG с BSCQ
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий LQIG и SPBO

LQIG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQIG
Ранг доходности на риск LQIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQIG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQIGSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.47

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQIG vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQIG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQIG и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQIGSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между LQIG и SPBO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQIG и SPBO

Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что сопоставимо с доходностью SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQIG
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF		5.08%5.12%5.49%4.85%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LQIG и SPBO

Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQIGSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-22.23%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.96%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.07%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.97%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LQIG и SPBO

SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQIGSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.23%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.07%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.44%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

7.18%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

7.49%

+0.65%