Сравнение LQIG с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
LQIG и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQIG и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQIG и BSCR
LQIG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQIG vs. BSCR — Ранг доходности на риск
LQIG
BSCR
Сравнение LQIG c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQIG | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.18 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 5.01 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.74 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 29.49 | -25.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.18 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LQIG и BSCR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQIG и BSCR
Дивидендная доходность LQIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок LQIG и BSCR
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -17.26% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -0.81% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.09% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.41% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.16% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и BSCR
SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQIG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.36% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 0.61% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 1.48% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 4.12% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 5.40% | +2.74% |