PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQID с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQID и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LQID

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.66%
С начала года
1.82%
1 год
3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.14M$18.47M$18.54M

Сравнение доходности по годам LQID и XHLF


Correlation

The correlation between LQID and XHLF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Enhanced Short Maturity ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

LQID vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQID

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQID c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQIDXHLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

633.62

LQID vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQID и XHLF

Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и XHLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQIDXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.14%

-0.11%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LQID и XHLF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQIDXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

0.32%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

0.42%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.42%

+0.29%

Сравнение комиссий LQID и XHLF

LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQID и XHLF

Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XHLF в 3.82%


ПозицияTTM2025202420232022
LQID
Kurv Enhanced Short Maturity ETF
0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.82%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы


LQID and XHLF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.

XHLF has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.44% for LQID.

LQID is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and BondBloxx. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.03% for XHLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQID и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор