PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQID с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQID и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LQID

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.09%
С начала года
2.42%
1 год
4.70%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.53%
10 лет*
Всё время*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$12.35M$20.32M$12.60M

Сравнение доходности по годам LQID и VRIG


Correlation

The correlation between LQID and VRIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Enhanced Short Maturity ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

LQID vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQID

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQID c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQIDVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

296.84

LQID vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQID и VRIG

Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и VRIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQIDVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.14%

-13.04%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.26%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LQID и VRIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQIDVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

0.49%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

1.29%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

3.77%

-3.06%

Сравнение комиссий LQID и VRIG

LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQID и VRIG

Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VRIG в 4.66%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LQID
Kurv Enhanced Short Maturity ETF
0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.66%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы


LQID and VRIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.

VRIG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.44% for LQID.

They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.30% for VRIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQID и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор