Сравнение LQID с UYLD
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности LQID и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.83M | $8.54M | $9.74M |
Сравнение доходности по годам LQID и UYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.08% |
Correlation
The correlation between LQID and UYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. UYLD — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UYLD
Сравнение LQID c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 212.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и UYLD
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.54% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и UYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.64% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.99% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.99% | -0.28% |
Сравнение комиссий LQID и UYLD
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и UYLD
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности UYLD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.00% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and UYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
UYLD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and Angel Oak. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.29% for UYLD.
Подберите оптимальное распределение для LQID и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор