Сравнение LQDW с BSCV
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and BSCV (Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while BSCV tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 5.80%/yr for BSCV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for BSCV.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и BSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BSCV с доходностью 0.22%.
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и BSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 0.22% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -3.51% |
Correlation
The correlation between LQDW and BSCV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between LQDW and BSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. BSCV — Ранг доходности на риск
LQDW
BSCV
Сравнение LQDW c BSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | BSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.00 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.62 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | BSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.00 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и BSCV
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки BSCV в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и BSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | BSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -23.28% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.47% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -6.75% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.10% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -9.55% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.75% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и BSCV
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | BSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.01% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.44% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.44% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 7.36% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 7.36% | -1.87% |
Сравнение комиссий LQDW и BSCV
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BSCV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и BSCV
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности BSCV в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and BSCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.39%) compared to BSCV (1.01%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs BSCV's -23.28%.
On 3-year performance, BSCV leads with 5.80% vs 3.87% for LQDW. On fees, BSCV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCV has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSCV has performed better with a 5.80% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.69% for BSCV.
LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while BSCV tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.10% for BSCV.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и BSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор