Сравнение LQDT с IBIT
LQDT (Liquidity Services, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, LQDT returned 67.42% vs -39.82% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDT показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
LQDT
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.12%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 35.27%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 17.99%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 26.82% | -6.13% | 90.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LQDT and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LQDT
IBIT
Сравнение LQDT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.77 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -1.30 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDT и IBIT
Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -52.11% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -52.11% | +30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.10% | -50.47% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.16% | -16.85% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 30.58% | -23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDT и IBIT
Текущая волатильность для Liquidity Services, Inc. (LQDT) составляет 8.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что LQDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 13.18% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 34.64% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 44.31% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 50.22% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 50.22% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDT и IBIT
Ни LQDT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LQDT and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to LQDT (8.12%). In terms of maximum drawdown, LQDT dropped -95.31% vs IBIT's -52.11%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор