PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDT с LKOH.ME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LQDT и LKOH.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.67%
-17.78%
LQDT
LKOH.ME

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность 47.59%, что значительно выше, чем у LKOH.ME с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции LQDT уступали акциям LKOH.ME по среднегодовой доходности: 9.11% против 21.10% соответственно.


LQDT

С начала года

47.59%

1 месяц

17.21%

6 месяцев

31.67%

1 год

23.78%

5 лет (среднегодовая)

31.88%

10 лет (среднегодовая)

9.11%

LKOH.ME

С начала года

9.84%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.08%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

13.00%

10 лет (среднегодовая)

21.10%

Фундаментальные показатели


LQDTLKOH.ME
Рыночная капитализация$763.31MRUB 5.05T
EPS$0.62RUB 1.13K
Цена/прибыль40.326.17
PEG коэффициент1.780.00

Основные характеристики


LQDTLKOH.ME
Коэф-т Шарпа0.730.47
Коэф-т Сортино1.120.93
Коэф-т Омега1.171.11
Коэф-т Кальмара0.310.56
Коэф-т Мартина2.151.32
Индекс Язвы11.05%8.36%
Дневная вол-ть32.48%23.36%
Макс. просадка-95.31%-71.84%
Текущая просадка-61.08%-8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LQDT и LKOH.ME составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDT c LKOH.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69-0.06
Коэффициент Сортино LQDT, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.350.13
Коэффициент Омега LQDT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.02
Коэффициент Кальмара LQDT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63-0.08
Коэффициент Мартина LQDT, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.31-0.19
LQDT
LKOH.ME

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LKOH.ME равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и LKOH.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
-0.06
LQDT
LKOH.ME

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и LKOH.ME

LQDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LKOH.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LQDT
Liquidity Services, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
13.65%13.08%6.29%8.42%7.66%5.62%4.50%6.15%5.42%6.78%5.39%4.90%

Просадки

Сравнение просадок LQDT и LKOH.ME

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки LKOH.ME в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и LKOH.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.08%
-19.66%
LQDT
LKOH.ME

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и LKOH.ME

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с PJSC LUKOIL (LKOH.ME) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOH.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
6.37%
LQDT
LKOH.ME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDT и LKOH.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и PJSC LUKOIL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. LQDT значения в USD, LKOH.ME значения в RUB