Сравнение LQDT с QRHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LQDT с QRHC

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDT или QRHC.

Корреляция

Корреляция между LQDT и QRHC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDT и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LQDT

QRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

2.48

QRHC:

-0.41

Коэф-т Сортино

LQDT:

3.98

QRHC:

-0.34

Коэф-т Омега

LQDT:

1.55

QRHC:

0.96

Коэф-т Кальмара

LQDT:

1.42

QRHC:

-0.19

Коэф-т Мартина

LQDT:

24.05

QRHC:

-0.75

Индекс Язвы

LQDT:

4.52%

QRHC:

22.76%

Дневная вол-ть

LQDT:

44.06%

QRHC:

42.01%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

LQDT:

-44.12%

QRHC:

-88.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LQDT:

$1.14B

QRHC:

$119.00M

EPS

LQDT:

$0.63

QRHC:

-$0.38

PEG коэффициент

LQDT:

1.78

QRHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

LQDT:

$291.99M

QRHC:

$218.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

LQDT:

$142.17M

QRHC:

$34.54M

EBITDA (12 мес.)

LQDT:

$31.91M

QRHC:

$10.43M

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 16.82% против -5.32% соответственно.

LQDT

С начала года

12.95%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

64.72%

1 год

107.92%

5 лет

46.05%

10 лет

16.82%

QRHC

С начала года

-10.77%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-31.44%

1 год

-14.83%

5 лет

19.19%

10 лет

-5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDT c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDT

QRHC

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LQDT

QRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и QRHC

Ни LQDT, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LQDT и QRHC

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LQDT

QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и QRHC

Текущая волатильность для Liquidity Services, Inc. (LQDT) составляет 9.87%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что LQDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LQDT

QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDT и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LQDT с QRHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LQDT и QRHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и QRHC

LQDT

QRHC

Сравнение LQDT c QRHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и QRHC

Просадки

Сравнение просадок LQDT и QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDT и QRHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество