Сравнение LQDT с QRHC
LQDT (Liquidity Services, Inc.) and QRHC (Quest Resource Holding Corporation) are both stocks. LQDT operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while QRHC operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, LQDT returned 17.52%/yr vs -8.16%/yr for QRHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDT и QRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDT показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 17.52% против -8.16% соответственно.
LQDT
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 17.52%
QRHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 21.78%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -38.84%
- 3 года*
- -39.38%
- 5 лет*
- -22.78%
- 10 лет*
- -8.16%
Сравнение доходности по годам LQDT и QRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 21.87% | -6.13% | 87.62% | 22.40% | -36.32% | 38.78% | 166.95% | -3.40% | 27.22% | -50.26% |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | -26.34% | -71.38% | -11.32% | 19.97% | -11.96% | 200.43% | 5.96% | 60.29% | -40.87% | -6.12% |
Correlation
The correlation between LQDT and QRHC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between LQDT and QRHC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LQDT:
$1.19B
QRHC:
$29.04M
LQDT:
$0.93
QRHC:
-$0.35
LQDT:
2.49
QRHC:
0.12
LQDT:
5.37
QRHC:
0.75
LQDT:
$479.92M
QRHC:
$243.52M
LQDT:
$111.22M
QRHC:
$36.00M
LQDT:
$52.91M
QRHC:
$2.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDT vs. QRHC — Ранг доходности на риск
LQDT
QRHC
Сравнение LQDT c QRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDT | QRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.61 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -1.18 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDT | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.48 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.35 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.12 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LQDT и QRHC
Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и QRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDT | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -98.23% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -64.18% | +42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -91.90% | +50.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.57% | -91.90% | +34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.78% | -91.90% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.40% | -97.19% | +53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -74.28% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 32.90% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDT и QRHC
Текущая волатильность для Liquidity Services, Inc. (LQDT) составляет 9.33%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что LQDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDT | QRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 19.65% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 64.14% | -43.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.04% | 80.55% | -45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 64.85% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.10% | 69.63% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDT и QRHC
Ни LQDT, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LQDT и QRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LQDT и QRHC
LQDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -54.45M при выручке в 120.73M, что соответствует валовой рентабельности в -45.1%.
QRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.67M при выручке в 61.74M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
LQDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 120.73M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
QRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 242.00K при выручке в 61.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
LQDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 120.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
QRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.32M при выручке в 61.74M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
LQDT and QRHC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRHC has higher volatility (19.65%) compared to LQDT (9.33%). In terms of maximum drawdown, LQDT dropped -95.31% vs QRHC's -98.23%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDT и QRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор