Сравнение LQDI с VTP
LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LQDI is actively managed, while VTP is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
LQDI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDI и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.72% | 3.35% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between LQDI and VTP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDI vs. VTP — Ранг доходности на риск
LQDI
VTP
Сравнение LQDI c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.31 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и VTP
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -1.92% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.30% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.52% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.26% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 3.26% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 3.26% | +7.58% |
Сравнение комиссий LQDI и VTP
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и VTP
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDI and VTP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for LQDI.
LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.61% for VTP.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LQDI и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор