Сравнение LQDH с RPELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX).
LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и RPELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и RPELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 8.36% |
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.25% | 7.13% | 7.47% | 2.92% | -0.81% | 6.37% | 2.52% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у RPELX с доходностью -0.25%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
RPELX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и RPELX
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPELX в 0.56%.
Доходность на риск
LQDH vs. RPELX — Ранг доходности на риск
LQDH
RPELX
Сравнение LQDH c RPELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | RPELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.94 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.69 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.63 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и RPELX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и RPELX
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности RPELX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 6.46% | 7.49% | 6.95% | 4.90% | 8.05% | 5.39% | 7.16% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и RPELX
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки RPELX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и RPELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -19.94% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.81% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -7.25% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.19% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.99% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и RPELX
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.94% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.45% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.74% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.76% | +1.69% |