Сравнение LQDE.L с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LQDE.L и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDE.L и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.93% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.80% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -3.94% | 6.81% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.60% против 6.47% соответственно.
LQDE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.60%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDE.L и HYGH
LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
LQDE.L vs. HYGH — Ранг доходности на риск
LQDE.L
HYGH
Сравнение LQDE.L c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 8.73 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LQDE.L и HYGH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и HYGH
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.00% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и HYGH
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDE.L | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -23.88% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -6.61% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -8.24% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | -23.88% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.38% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.26% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и HYGH
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.85% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.97% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.11% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 7.06% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.39% | +0.25% |