Сравнение LQDE.L с USDG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L).

LQDE.L и USDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. USDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и USDG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	-0.93%	8.09%	1.06%	9.14%	-17.80%	-0.08%
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	-0.26%	7.71%	3.00%	7.82%	-13.92%	0.11%

Разные валюты инструментов

LQDE.L торгуется в USD, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью -0.26%.

LQDE.L

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.27%

С начала года: -0.93%

6 месяцев: -0.15%

1 год: 4.47%

3 года*: 4.38%

5 лет*: 0.09%

10 лет*: 2.60%

USDG.L

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.24%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 4.86%

3 года*: 5.28%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Название символа

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с LQDE.L:

LQDE.L с IUCB.L LQDE.L с VCPA.L LQDE.L с HYGH LQDE.L с VAGU.L LQDE.L с SUSD.L LQDE.L с PRIP.L LQDE.L с CNDX.L

Часто сравнивают с USDG.L:

USDG.L с XYLD.L USDG.L с IGSD.L USDG.L с ICBU.L USDG.L с VSCA.L USDG.L с ROBG.L USDG.L с VDPA.L USDG.L с SUSU.L

Сравнение комиссий LQDE.L и USDG.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

USDG.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

LQDE.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USDG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LQDE.L	USDG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.61	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	0.88	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.12	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.21	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.65	4.68	-1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LQDE.L	USDG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.61	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.14	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.07	+0.33

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и USDG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и USDG.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности USDG.L в 4.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	5.00%	4.89%	5.02%	4.58%	3.74%	2.68%	2.77%	3.42%	3.69%	3.25%	3.40%	3.36%
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	4.67%	4.70%	3.99%	3.27%	2.25%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и USDG.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки USDG.L в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и USDG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LQDE.L	USDG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.12%	-12.80%	-19.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.72%	-6.09%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.11%	-12.80%	-12.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.89%	-2.15%	-2.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.70%	-5.07%	+0.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	2.99%	-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и USDG.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LQDE.L	USDG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	5.55%	-3.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.80%	6.37%	-2.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.98%	7.90%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.40%	7.55%	+0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.64%	7.55%	+1.09%

Сравнение LQDE.L с USDG.L

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и USDG.L

Сравнение доходности по годам LQDE.L и USDG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

LQDE.L

USDG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LQDE.L и USDG.L

Доходность на риск

LQDE.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

LQDE.L

USDG.L

Сравнение LQDE.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LQDE.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и USDG.L

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и USDG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и USDG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)