PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с VCPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с VCPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L).

LQDE.L и VCPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. VCPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и VCPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и VCPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.93%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%13.87%
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.57%-98.92%2.84%7.52%-15.06%-0.81%8.85%11.48%
Разные валюты инструментов

LQDE.L торгуется в USD, в то время как VCPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VCPA.L с доходностью -0.57%.

LQDE.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.47%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.60%

VCPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.48%
1 год
-98.95%
3 года*
-77.35%
5 лет*
-59.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с PRIP.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с USDG.LLQDE.L с CNDX.L
Часто сравнивают с VCPA.L:
VCPA.L с SDIA.LVCPA.L с EUNA.DEVCPA.L с LQDA.LVCPA.L с BNDVCPA.L с VHVE.LVCPA.L с VCITVCPA.L с VSCA.L

Сравнение комиссий LQDE.L и VCPA.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

LQDE.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCPA.L
Ранг доходности на риск VCPA.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPA.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPA.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPA.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LVCPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-1.00

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.95

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.31

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-1.00

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

-1.39

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. VCPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VCPA.L равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и VCPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LVCPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-1.00

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-1.34

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-1.24

+1.65

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и VCPA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и VCPA.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		5.00%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
VCPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и VCPA.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VCPA.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и VCPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LVCPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-99.06%

+66.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-99.02%

+94.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-99.04%

+73.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-99.03%

+94.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-15.34%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

71.14%

-69.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и VCPA.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) имеют волатильность 2.31% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LVCPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.88%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

98.63%

-91.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

45.39%

-36.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

41.09%

-32.45%