Сравнение LQDE.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

LQDE.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	-0.93%	8.09%	1.06%	9.14%	-17.80%	-2.04%	10.98%	17.87%	-3.94%	6.81%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-5.13%	19.75%	26.45%	56.31%	-33.45%	27.96%	48.33%	38.07%	-1.03%	32.36%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 18.90% соответственно.

LQDE.L

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.27%

С начала года: -0.93%

6 месяцев: -0.15%

1 год: 4.47%

3 года*: 4.38%

5 лет*: 0.09%

10 лет*: 2.60%

CNDX.L

1 день: 3.32%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -5.13%

6 месяцев: -2.25%

1 год: 24.64%

3 года*: 23.05%

5 лет*: 13.06%

10 лет*: 18.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с LQDE.L:

LQDE.L с IUCB.L LQDE.L с VCPA.L LQDE.L с HYGH LQDE.L с VAGU.L LQDE.L с SUSD.L LQDE.L с PRIP.L LQDE.L с USDG.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий LQDE.L и CNDX.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

LQDE.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

LQDE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LQDE.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.24	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.83	-0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.25	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	3.26	-2.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.65	12.14	-8.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LQDE.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.24	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.62	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.94	-0.64
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	1.03	-0.63

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и CNDX.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и CNDX.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	5.00%	4.89%	5.02%	4.58%	3.74%	2.68%	2.77%	3.42%	3.69%	3.25%	3.40%	3.36%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и CNDX.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LQDE.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.12%	-35.17%	+3.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.72%	-12.06%	+7.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.11%	-35.17%	+10.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.38%	-35.17%	+9.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.89%	-7.55%	+2.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.70%	-5.35%	+0.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	2.95%	-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LQDE.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	6.11%	-3.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.80%	11.94%	-8.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.98%	19.67%	-12.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.40%	20.86%	-12.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.64%	20.01%	-11.37%

Сравнение LQDE.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам LQDE.L и CNDX.L

Доходность по периодам

LQDE.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LQDE.L и CNDX.L

Доходность на риск

LQDE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

LQDE.L

CNDX.L

Сравнение LQDE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LQDE.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)