Сравнение LQDB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LQDB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и IVV
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDB vs. IVV — Ранг доходности на риск
LQDB
IVV
Сравнение LQDB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.28 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и IVV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и IVV
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и IVV
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -55.25% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -12.06% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -5.57% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.84% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и IVV
Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 2.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.34% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 9.47% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 18.31% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.89% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 18.03% | -11.10% |