Сравнение LQD с IGLN.L
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 12.45%/yr for IGLN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.54% против 12.45% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
IGLN.L
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам LQD и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.16% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between LQD and IGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between LQD and IGLN.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
LQD
IGLN.L
Сравнение LQD c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.27 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и IGLN.L
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -45.25% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -23.02% | +19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -23.02% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -23.02% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -23.02% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -20.43% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -19.72% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 7.41% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 7.69% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 22.45% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 25.45% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 17.55% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 15.63% | -6.94% |
Сравнение комиссий LQD и IGLN.L
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IGLN.L
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and IGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while IGLN.L is Gold. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для LQD и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор