Сравнение IGLN.L с XAUUSD=X
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, IGLN.L returned 11.57%/yr vs 11.77%/yr for XAUUSD=X. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность -6.72%, а XAUUSD=X немного ниже – -6.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции XAUUSD=X немного впереди с 11.77%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 11.57%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.72% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -6.92% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and XAUUSD=X is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between IGLN.L and XAUUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
IGLN.L
XAUUSD=X
Сравнение IGLN.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 1.73 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -44.69% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -26.19% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -26.19% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -26.19% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | -26.19% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -25.74% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -16.49% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 10.53% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и XAUUSD=X
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 8.40% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 21.67% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 23.76% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.81% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.18% | +0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор