Сравнение IGLN.L с XAUUSD=X
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, IGLN.L returned 11.46%/yr vs 11.68%/yr for XAUUSD=X. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность -6.99%, а XAUUSD=X немного ниже – -7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLN.L имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции XAUUSD=X немного впереди с 11.68%.
IGLN.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.46%
XAUUSD=X
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам IGLN.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.99% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -7.06% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and XAUUSD=X is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between IGLN.L and XAUUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
IGLN.L
XAUUSD=X
Сравнение IGLN.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLN.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.25%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -44.69% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -26.61% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -26.61% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -26.61% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.39% | -26.61% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -25.86% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -16.57% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 12.54% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и XAUUSD=X
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.01% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 17.21% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 24.05% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.90% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.23% | +0.51% |
Часто задаваемые вопросы
IGLN.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор