Сравнение IGLN.L с EGLN.L
IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds from iShares tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLN.L returned 18.61%/yr vs 18.58%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLN.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLN.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLN.L показывает доходность 3.70%, а EGLN.L немного ниже – 3.64%.
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
EGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLN.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.27% | -1.46% | 12.17% |
Correlation
The correlation between IGLN.L and EGLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between IGLN.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLN.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IGLN.L
EGLN.L
Сравнение IGLN.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLN.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.78 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IGLN.L и EGLN.L
Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -21.33% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.28% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.28% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -21.26% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.77% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -5.99% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.76% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLN.L и EGLN.L
iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеют волатильность 6.36% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLN.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.07% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.98% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 24.27% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.44% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.64% | -0.10% |
Сравнение комиссий IGLN.L и EGLN.L
И IGLN.L, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLN.L и EGLN.L
Ни IGLN.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IGLN.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Both ETFs track LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IGLN.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор