PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLN.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLN.L с GBSP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).

IGLN.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLN.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLN.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		6.17%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%
Разные валюты инструментов

IGLN.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLN.L показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IGLN.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 14.18% против 11.24% соответственно.

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%

GBSP.L

1 день
-2.70%
1 месяц
-9.56%
С начала года
6.17%
6 месяцев
19.19%
1 год
50.13%
3 года*
34.22%
5 лет*
19.34%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPYIGLN.L с GC=F
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с GOLD.TOGBSP.L с OUNZ

Сравнение комиссий IGLN.L и GBSP.L

И IGLN.L, и GBSP.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Доходность на риск

IGLN.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLN.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLN.LGBSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.18

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.48

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.77

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLN.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLN.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBSP.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLN.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLN.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между IGLN.L и GBSP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLN.L и GBSP.L

Ни IGLN.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLN.L и GBSP.L

Максимальная просадка IGLN.L за все время составила -45.24%, примерно равная максимальной просадке GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLN.L и GBSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLN.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-37.30%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-17.53%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-22.05%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

-22.99%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-12.08%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-17.58%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLN.L и GBSP.L

iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеют волатильность 11.74% и 11.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLN.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.50%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

23.72%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

29.52%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

21.26%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.74%

-4.31%