PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с USPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

LQAI и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и USPX

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.92%13.70%27.82%9.12%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-4.61%17.78%24.97%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.

LQAI

1 день
2.90%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-4.49%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
17.50%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий LQAI и USPX

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

LQAI vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

7.02

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.71

+0.49

Корреляция

Корреляция между LQAI и USPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и USPX

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности USPX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.11%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.20%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и USPX

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAIUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-31.21%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.48%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.45%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.51%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.60%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и USPX

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAIUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.35%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.71%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

18.75%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.15%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.98%

+1.03%