PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQAI с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQAI и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.


LQAI

1 день
-0.53%
1 месяц
1.56%
С начала года
19.04%
6 месяцев
17.20%
1 год
35.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.44%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и GXLC


2026 (YTD)2025
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
19.04%-2.14%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
7.95%3.22%

Correlation

The correlation between LQAI and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

LQAI vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQAIGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

LQAI vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и GXLC

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQAIGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-9.08%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.37%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.55%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQAIGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.82%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.82%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

13.82%

+3.68%

Сравнение комиссий LQAI и GXLC

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и GXLC

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GXLC в 0.65%


ПозицияTTM202520242023
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%0.00%0.00%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
0.91%1.14%0.69%0.16%

Часто задаваемые вопросы


LQAI and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

LQAI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.65% for GXLC.

They also come from different issuers: QRAFT and Global X. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор