Сравнение LPWRX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -1.12% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
LPWRX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и URINX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
LPWRX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LPWRX
URINX
Сравнение LPWRX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.83 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.52 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.91 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и URINX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.29% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и URINX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -15.27% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -4.41% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -15.27% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.81% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.93% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.02% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.61% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 3.83% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 6.07% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 6.23% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 5.79% | +12.88% |