Сравнение LPWRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -4.46% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.
LPWRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и NASDX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
LPWRX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
LPWRX
NASDX
Сравнение LPWRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.87 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.07 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и NASDX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.37% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и NASDX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -83.16% | +49.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.70% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -35.33% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -8.91% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -34.59% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.37% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) составляет 6.21%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.54% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.89% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 22.75% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 23.07% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.63% | -4.01% |