PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past year, LPRE returned 19.82% vs 29.47% for VRAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

LPRE

1 день
1.68%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.78%
6 месяцев
14.50%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и VRAI

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		10.78%17.18%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%14.40%

Correlation

The correlation between LPRE and VRAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.56

The correlation between LPRE and VRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и VRAI

Секторы
LPRE
VRAI

Недвижимость

75.0%
33.6%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

LPRE
75.0%
VRAI
33.6%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
VRAI

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

LPRE

-

VRAI
2.7%

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

VRAI
1.9%

Энергетика

LPRE

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

LPRE

-

VRAI

-

Здравоохранение

LPRE

-

VRAI

-

Промышленность

LPRE

-

VRAI

-

Технологии

LPRE

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

LPRE

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с REITLPRE с GSGLPRE с SRVRLPRE с SRET
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

LPRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.50

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.54

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.14

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

19.39

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.29

+1.10

Просадки

Сравнение просадок LPRE и VRAI

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-47.51%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-4.82%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-10.09%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.52%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и VRAI

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.63%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.47%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.88%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.65%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

22.13%

-3.96%

Сравнение комиссий LPRE и VRAI

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и VRAI

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.14%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and VRAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.69%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs VRAI's -47.51%.

On 1-year performance, VRAI leads with 29.47% vs 19.82% for LPRE. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRAI has performed better with a 29.47% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.14% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор