PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while HAUZ is passively managed. Over the past year, LPRE returned 19.82% vs 5.75% for HAUZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.20%.

LPRE

1 день
1.68%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.78%
6 месяцев
14.50%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и HAUZ

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		10.78%17.18%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%23.95%

Correlation

The correlation between LPRE and HAUZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between LPRE and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и HAUZ

Секторы
LPRE
HAUZ

Недвижимость

75.0%
96.5%

Потребительский циклический сектор

25.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

LPRE
75.0%
HAUZ
96.5%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
HAUZ
0.3%

Сырьевые материалы

LPRE

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

LPRE

-

HAUZ
1.2%

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

LPRE

-

HAUZ
0.0%

Финансовые услуги

LPRE

-

HAUZ
0.3%

Здравоохранение

LPRE

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

LPRE

-

HAUZ
1.3%

Технологии

LPRE

-

HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

LPRE

-

HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с SRET
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

LPRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.42

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.69

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.41

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

1.22

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.42

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.18

+1.22

Просадки

Сравнение просадок LPRE и HAUZ

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-39.51%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-14.08%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-11.33%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-11.75%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.71%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и HAUZ

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 4.69% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.47%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.82%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.95%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.97%

+1.20%

Сравнение комиссий LPRE и HAUZ

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и HAUZ

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.14%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and HAUZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.69%) compared to HAUZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs HAUZ's -39.51%.

On 1-year performance, LPRE leads with 19.82% vs 5.75% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 19.82% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.14% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and DWS. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.10% for HAUZ.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор