Сравнение LPJIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -0.17% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | -0.37% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции LPJIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.75% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.29%
TDIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и TDIFX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
LPJIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LPJIX
TDIFX
Сравнение LPJIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.95 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.55 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.99 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и TDIFX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TDIFX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 3.98% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и TDIFX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -12.21% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -2.84% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -12.21% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -12.21% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.40% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.77% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.83% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 1.34% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 2.25% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.31% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 5.88% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 5.05% | +7.86% |