Сравнение LPHIX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.51% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и FFFCX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
LPHIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
LPHIX
FFFCX
Сравнение LPHIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.73 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.45 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и FFFCX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и FFFCX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -36.88% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -4.00% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -18.35% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -18.35% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.82% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.60% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.01% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и FFFCX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.59% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.56% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 5.56% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 6.33% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 6.28% | +9.47% |