Сравнение LPEFX с YFSNX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LPEFX returned 2.02%/yr vs 8.07%/yr for YFSNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 22.30%.
LPEFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 9.63%
YFSNX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPEFX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -7.73% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 21.69% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 22.30% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between LPEFX and YFSNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between LPEFX and YFSNX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
LPEFX
YFSNX
Сравнение LPEFX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.56 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 4.84 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и YFSNX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -35.14% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -14.09% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -14.29% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.26% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -4.55% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -4.93% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 4.51% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и YFSNX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 6.02%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.69% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 21.31% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.83% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 15.54% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 16.29% | +6.59% |
Сравнение комиссий LPEFX и YFSNX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и YFSNX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.66% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and YFSNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.69%) compared to LPEFX (6.02%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор