PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YFSNX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSNX с MGKQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, YFSNX returned 8.18%/yr vs 4.03%/yr for MGKQX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSNX charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности YFSNX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSNX показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью 1.49%.

YFSNX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
16.11%
С начала года
21.44%
1 год
16.95%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

MGKQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.49%
1 год
-14.30%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSNX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		21.44%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%8.41%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.49%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between YFSNX and MGKQX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between YFSNX and MGKQX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund Class N

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с YFSNX:
YFSNX с VMNVXYFSNX с GPGCXYFSNX с PGTIXYFSNX с ADVDXYFSNX с LVAGXYFSNX с JGYIXYFSNX с NBSSX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX

Доходность на риск

YFSNX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSNX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YFSNXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.56

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.53

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.56

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-0.93

+4.66

YFSNX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSNX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSNX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSNX и MGKQX

Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSNXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-33.07%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-25.97%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-25.97%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-30.96%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-19.38%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.74%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

15.42%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSNX и MGKQX

AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSNXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.73%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

15.04%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

25.99%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

23.93%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

23.70%

-7.37%

Сравнение комиссий YFSNX и MGKQX

YFSNX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSNX и MGKQX

Ни YFSNX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

YFSNX and MGKQX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSNX has higher volatility (6.00%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs MGKQX's -33.07%.

YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSNX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор