PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YFSNX с GPGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YFSNX и GPGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSNX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у GPGCX с доходностью 15.20%.


YFSNX

1 день
0.74%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
15.50%
С начала года
26.95%
1 год
22.40%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
Всё время*
12.83%

GPGCX

1 день
1.70%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
10.04%
С начала года
15.20%
1 год
24.07%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.65%
10 лет*
Всё время*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам YFSNX и GPGCX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N
26.95%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%11.50%
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
15.20%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%

Correlation

The correlation between YFSNX and GPGCX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between YFSNX and GPGCX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG Yacktman Global Fund Class N

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Доходность на риск

YFSNX vs. GPGCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YFSNX c GPGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YFSNXGPGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.86

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

6.31

-1.64

YFSNX vs. GPGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSNX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GPGCX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSNX и GPGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSNX и GPGCX

Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки GPGCX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и GPGCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YFSNXGPGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-37.17%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.17%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-16.46%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.70%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.87%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSNX и GPGCX

AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YFSNXGPGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.22%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

11.81%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

14.59%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.55%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.12%

+0.22%

Сравнение комиссий YFSNX и GPGCX

YFSNX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GPGCX в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSNX и GPGCX

YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
13.59%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N
0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы


YFSNX and GPGCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSNX has higher volatility (4.97%) compared to GPGCX (4.22%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs GPGCX's -37.17%.

GPGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSNX и GPGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор