Сравнение YFSNX с GPGCX
YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and GPGCX (Grandeur Peak Global Contrarian Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, YFSNX returned 8.94%/yr vs 10.65%/yr for GPGCX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YFSNX charges 1.11%/yr vs 1.35%/yr for GPGCX.
Доходность
Сравнение доходности YFSNX и GPGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSNX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у GPGCX с доходностью 15.20%.
YFSNX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.83%
GPGCX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YFSNX и GPGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 26.95% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 11.50% |
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 15.20% | 20.03% | 14.97% | 21.28% | -14.60% | 20.00% | 24.99% | 9.60% |
Correlation
The correlation between YFSNX and GPGCX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between YFSNX and GPGCX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSNX vs. GPGCX — Ранг доходности на риск
YFSNX
GPGCX
Сравнение YFSNX c GPGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSNX | GPGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.31 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSNX и GPGCX
Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки GPGCX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и GPGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSNX | GPGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -37.17% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -13.17% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -16.46% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.70% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.14% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.87% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSNX и GPGCX
AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSNX | GPGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.22% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 11.81% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.59% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.55% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.12% | +0.22% |
Сравнение комиссий YFSNX и GPGCX
YFSNX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GPGCX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSNX и GPGCX
YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 13.59% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
YFSNX and GPGCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (4.97%) compared to GPGCX (4.22%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs GPGCX's -37.17%.
GPGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSNX и GPGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор