Сравнение LPEFX с MDGCX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.16%/yr vs 12.56%/yr for MDGCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.56% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 9.16%
MDGCX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам LPEFX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -6.33% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 19.80% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between LPEFX and MDGCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between LPEFX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
LPEFX
MDGCX
Сравнение LPEFX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.05 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 23.35 | -23.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.24 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и MDGCX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -48.25% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -8.07% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -21.46% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -26.68% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -34.87% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -9.93% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 1.74% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и MDGCX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 10.02% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 12.57% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 16.15% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 17.25% | +5.62% |
Сравнение комиссий LPEFX и MDGCX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и MDGCX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности MDGCX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.41% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.44% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and MDGCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (4.13%) compared to MDGCX (3.75%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор