Сравнение LPEFX с LVAGX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 8.85%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.78% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 8.85%
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам LPEFX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -8.96% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between LPEFX and LVAGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between LPEFX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
LPEFX
LVAGX
Сравнение LPEFX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.63 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 25.10 | -25.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 3.67 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.85 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и LVAGX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -42.32% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -7.03% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -16.13% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -23.77% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -42.32% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -0.70% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -7.02% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 1.85% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и LVAGX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.32% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.77% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 12.70% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.32% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 16.95% | +5.93% |
Сравнение комиссий LPEFX и LVAGX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и LVAGX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности LVAGX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.89% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and LVAGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.08%) compared to LVAGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор