PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOWV с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOWV и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и YEAR


2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
-4.70%12.26%20.43%20.41%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.71%4.69%5.41%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.71%.


LOWV

1 день
0.30%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.85%
1 год
7.18%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
0.08%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.11%
3 года*
5.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Low Volatility Equity ETF

AB Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий LOWV и YEAR

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Доходность на риск

LOWV vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWVYEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

4.79

-4.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

8.95

-8.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.19

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

13.56

-12.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

61.86

-58.94

LOWV vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWVYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

4.79

-4.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

4.30

-3.01

Корреляция

Корреляция между LOWV и YEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и YEAR

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности YEAR в 4.22%


TTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и YEAR

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и YEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


LOWVYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-0.61%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-0.30%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

0.00%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.06%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.07%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и YEAR

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOWVYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.26%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

0.49%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

0.87%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

1.17%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

1.17%

+10.91%