Сравнение LOWV с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
LOWV и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LOWV и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOWV и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | -4.70% | 12.26% | 20.43% | 20.41% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.71% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.71%.
LOWV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и YEAR
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
LOWV vs. YEAR — Ранг доходности на риск
LOWV
YEAR
Сравнение LOWV c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWV | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 4.79 | -4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 8.95 | -8.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.19 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 13.56 | -12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 61.86 | -58.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 4.79 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 4.30 | -3.01 |
Корреляция
Корреляция между LOWV и YEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и YEAR
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.98% | 0.85% | 0.92% | 0.77% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и YEAR
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOWV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -0.61% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -0.30% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | 0.00% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.06% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.07% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и YEAR
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOWV | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.26% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 0.49% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 0.87% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 1.17% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 1.17% | +10.91% |