PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с HYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 9.21%/yr for HYFI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 1.98%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и HYFI

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%13.62%
HYFI
AB High Yield ETF		1.98%8.91%7.98%8.66%

Correlation

The correlation between LOWV and HYFI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.55

The correlation between LOWV and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и HYFI

Секторы
LOWV
HYFI

Технологии

32.6%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
80.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
19.0%

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

LOWV
32.6%
HYFI

-

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
HYFI

-

Здравоохранение

LOWV
11.4%
HYFI

-

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
HYFI
80.8%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
HYFI
19.0%

Промышленность

LOWV
7.4%
HYFI

-

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
HYFI

-

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
HYFI

-

Энергетика

LOWV
2.4%
HYFI
0.2%

Недвижимость

LOWV
1.8%
HYFI

-

Сырьевые материалы

LOWV

-

HYFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO

Доходность на риск

LOWV vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVHYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.95

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.02

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.08

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

13.91

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.70

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LOWV и HYFI

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и HYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-6.34%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-2.49%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-6.34%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.51%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.55%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и HYFI

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.08%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

3.10%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

3.94%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

5.36%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

5.36%

+6.59%

Сравнение комиссий LOWV и HYFI

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и HYFI

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HYFI в 6.64%

ПозицияTTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.64%6.66%6.57%4.17%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and HYFI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOWV has higher volatility (2.24%) compared to HYFI (1.08%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs HYFI's -6.34%.

On 3-year performance, LOWV leads with 15.75% vs 9.21% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYFI has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOWV has performed better with a 15.75% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.90% for LOWV.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.40% for HYFI.

HYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и HYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор