PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с HYFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB High Yield ETF (HYFI).

LOWV и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и HYFI

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.70%12.26%20.43%13.62%
HYFI
AB High Yield ETF		0.19%8.91%7.98%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 0.19%.

LOWV

1 день
0.30%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.85%
1 год
7.18%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий LOWV и HYFI

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

LOWV vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.29

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.57

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

10.60

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HYFI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между LOWV и HYFI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и HYFI

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и HYFI

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-6.34%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-4.48%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-1.02%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.52%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.78%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и HYFI

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.31%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

3.06%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

6.28%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

5.43%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

5.43%

+6.65%