Сравнение LOWV с GXLC
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOWV is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
LOWV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | -0.30% | 0.41% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LOWV and GXLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LOWV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOWV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOWV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOWV и GXLC
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -9.08% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.40% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.56% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 13.78% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 13.78% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 13.78% | -1.83% |
Сравнение комиссий LOWV и GXLC
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и GXLC
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.91% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and GXLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.
LOWV has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Global X. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор