Сравнение LOWV с GRNY
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 8.32% vs 26.57% for GRNY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.85%.
LOWV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWV и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 1.76% | 12.26% | -1.40% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.85% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between LOWV and GRNY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between LOWV and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. GRNY — Ранг доходности на риск
LOWV
GRNY
Сравнение LOWV c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOWV | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.30 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.95 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOWV и GRNY
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -24.18% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -11.63% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.02% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.99% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.83% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и GRNY
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.84%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.55% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 13.31% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 18.03% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 23.21% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 23.21% | -11.24% |
Сравнение комиссий LOWV и GRNY
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и GRNY
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and GRNY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.55%) compared to LOWV (2.84%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 26.57% vs 8.32% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 26.57% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
LOWV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GRNY.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор