PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с EMOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 29.94%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-1.98%
1 месяц
4.54%
С начала года
29.94%
6 месяцев
32.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и EMOP

2026 (YTD)2025
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%8.39%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		29.94%16.69%

Correlation

The correlation between LOWV and EMOP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов LOWV и EMOP

Секторы
LOWV
EMOP

Технологии

32.6%
30.3%

Финансовые услуги

14.9%
24.0%

Здравоохранение

11.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.8%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.8%

Энергетика

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Технологии

LOWV
32.6%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
EMOP
24.0%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
EMOP
1.6%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
EMOP
7.8%

Промышленность

LOWV
7.4%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
EMOP
1.4%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
EMOP
2.8%

Энергетика

LOWV
2.4%
EMOP
2.6%

Недвижимость

LOWV
1.8%
EMOP
2.3%

Сырьевые материалы

LOWV

-

EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

LOWV vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

2.74

-1.25

Просадки

Сравнение просадок LOWV и EMOP

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-12.88%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.69%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.93%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

19.93%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

19.93%

-7.98%

Сравнение комиссий LOWV и EMOP

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и EMOP

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности EMOP в 0.83%

ПозицияTTM202520242023
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.83%0.27%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and EMOP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.83% for EMOP.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор