PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

LOWV и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и BUFC

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с AAPRBUFC с BUFRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий LOWV и BUFC

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.73

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.35

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между LOWV и BUFC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BUFC

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BUFC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-8.29%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.29%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.35%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.78%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.00%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BUFC

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.89%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

3.56%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

7.31%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

5.77%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

5.77%

+6.32%