PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с BUFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 11.31% vs 8.86% for BUFC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.84%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и BUFC

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%-0.05%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%10.81%0.47%

Correlation

The correlation between LOWV and BUFC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between LOWV and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и BUFC

Секторы
LOWV
BUFC

Технологии

32.6%
33.6%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Здравоохранение

11.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Энергетика

2.4%
3.4%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Технологии

LOWV
32.6%
BUFC
33.6%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
BUFC
12.5%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
BUFC
9.6%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
BUFC
10.5%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
BUFC
10.1%

Промышленность

LOWV
7.4%
BUFC
8.6%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
BUFC
5.3%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
BUFC
2.5%

Энергетика

LOWV
2.4%
BUFC
3.4%

Недвижимость

LOWV
1.8%
BUFC
2.0%

Сырьевые материалы

LOWV

-

BUFC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD

Доходность на риск

LOWV vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.09

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.97

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.46

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

10.49

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BUFC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LOWV и BUFC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-8.29%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.62%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.76%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.85%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и BUFC

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.98%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

3.36%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

4.25%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

5.64%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

5.64%

+6.31%

Сравнение комиссий LOWV и BUFC

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и BUFC

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and BUFC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOWV has higher volatility (2.24%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, LOWV leads with 11.31% vs 8.86% for BUFC. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOWV has performed better with a 11.31% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFC.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.69% for BUFC.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор