PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

LOWV и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и AVIE

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий LOWV и AVIE

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.02

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.25

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.59

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.04

+0.25

Корреляция

Корреляция между LOWV и AVIE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и AVIE

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и AVIE

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-12.39%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.53%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.70%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.10%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.02%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и AVIE

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.69%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.38%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.66%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

13.10%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

13.10%

-1.01%