Сравнение LOWIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
LOWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LOWIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOWIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | -0.78% | 10.67% | 3.52% | 15.19% | -16.11% | 12.55% | 11.57% | 19.69% | -7.27% | 13.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LOWIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции LOWIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.28% соответственно.
LOWIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 6.11%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWIX и TPDAX
LOWIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
LOWIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
LOWIX
TPDAX
Сравнение LOWIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.59 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 13.57 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LOWIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWIX и TPDAX
Дивидендная доходность LOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | 3.62% | 3.56% | 1.05% | 3.39% | 2.35% | 3.14% | 0.78% | 1.88% | 1.52% | 1.54% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок LOWIX и TPDAX
Максимальная просадка LOWIX за все время составила -23.37%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.37% | -22.29% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.58% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -17.58% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -22.29% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -4.97% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.01% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWIX и TPDAX
Текущая волатильность для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) составляет 3.91%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.40% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 9.86% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 12.29% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 10.14% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 9.87% | +2.01% |