PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWIX с LGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWIX с LGWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWIX (Ladenburg Growth & Income Fund) and LGWIX (Ladenburg Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Ladenburg Thalmann. Over the past 10 years, LOWIX returned 6.80%/yr vs 8.40%/yr for LGWIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LOWIX charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for LGWIX.

Доходность

Сравнение доходности LOWIX и LGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Ladenburg Growth Fund (LGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWIX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у LGWIX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции LOWIX уступали акциям LGWIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.40% соответственно.

LOWIX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.54%
1 год
18.12%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.80%

LGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
21.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWIX и LGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund		7.62%10.67%3.52%15.19%-16.11%12.55%11.57%19.69%-7.27%13.21%
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		9.18%11.60%4.69%18.29%-17.86%16.38%14.43%22.94%-8.35%15.45%

Correlation

The correlation between LOWIX and LGWIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.99

The correlation between LOWIX and LGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth & Income Fund

Ladenburg Growth Fund

Часто сравнивают с LOWIX:
LOWIX с FFNOXLOWIX с IIPRLOWIX с LNOIXLOWIX с AMECXLOWIX с LAGIXLOWIX с LNCIXLOWIX с PMAIX
Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LNOIXLGWIX с LNCIXLGWIX с LAGIXLGWIX с AVEFXLGWIX с AAAAXLGWIX с BERIXLGWIX с BWBIX

Доходность на риск

LOWIX vs. LGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWIX
Ранг доходности на риск LOWIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWIX c LGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) и Ladenburg Growth Fund (LGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWIXLGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.07

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.17

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWIX vs. LGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGWIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWIX и LGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWIXLGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LOWIX и LGWIX

Максимальная просадка LOWIX за все время составила -23.37%, что меньше максимальной просадки LGWIX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWIX и LGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWIXLGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.37%

-26.93%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.03%

-6.92%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-24.79%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-24.79%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-26.93%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.52%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.39%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.61%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWIX и LGWIX

Текущая волатильность для Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) составляет 2.37%, в то время как у Ladenburg Growth Fund (LGWIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что LOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWIXLGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.54%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

10.03%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.07%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

14.75%

-2.85%

Сравнение комиссий LOWIX и LGWIX

LOWIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LGWIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWIX и LGWIX

Дивидендная доходность LOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности LGWIX в 4.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.19%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%
LOWIX
Ladenburg Growth & Income Fund		3.35%3.56%1.05%3.39%2.35%3.14%0.78%1.88%1.52%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LOWIX and LGWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGWIX has higher volatility (2.57%) compared to LOWIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, LOWIX dropped -23.37% vs LGWIX's -26.93%.

LOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWIX и LGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор