PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с QQQJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

LOUP и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%33.27%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		-0.15%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью -0.15%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.36%
1 год
27.61%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с SPYQQQJ с PSCTQQQJ с DOW

Сравнение комиссий LOUP и QQQJ

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

LOUP vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPQQQJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.06

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.43

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между LOUP и QQQJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и QQQJ

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.88%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и QQQJ

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и QQQJ.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-39.57%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-13.54%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-39.57%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-6.66%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-16.19%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.30%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и QQQJ

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

8.53%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

14.59%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

22.41%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

21.98%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

22.11%

+9.87%