PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с QQQJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 12.98%/yr vs 7.69%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 23.23%.

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%33.27%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between LOUP and QQQJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between LOUP and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и QQQJ

Секторы
LOUP
QQQJ

Технологии

51.0%
39.3%

Промышленность

20.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.4%

Финансовые услуги

4.5%
1.0%

Энергетика

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Здравоохранение

2.7%
18.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
QQQJ
39.3%

Промышленность

LOUP
20.0%
QQQJ
11.2%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
QQQJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
QQQJ
11.4%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
QQQJ
1.0%

Энергетика

LOUP
2.9%
QQQJ
2.6%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
QQQJ
2.6%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
QQQJ
18.3%

Сырьевые материалы

LOUP

-

QQQJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

QQQJ
2.6%

Недвижимость

LOUP

-

QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

LOUP vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.59

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.95

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

17.03

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LOUP и QQQJ

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-39.57%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.84%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-22.46%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-39.57%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.68%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-15.74%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.74%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и QQQJ

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.62%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

14.65%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

18.09%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

22.02%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.06%

+9.90%

Сравнение комиссий LOUP и QQQJ

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и QQQJ

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and QQQJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to QQQJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.15% for QQQJ.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор