PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOUP returned 37.54%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%3.51%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between LOUP and KROP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between LOUP and KROP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOUP и KROP

Секторы
LOUP
KROP

Технологии

51.0%

-

Промышленность

20.0%
39.7%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
0.3%

Финансовые услуги

4.5%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
KROP

-

Промышленность

LOUP
20.0%
KROP
39.7%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
KROP

-

Энергетика

LOUP
2.9%
KROP

-

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
KROP

-

Здравоохранение

LOUP
2.7%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

LOUP

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

KROP
26.3%

Недвижимость

LOUP

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

LOUP vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.81

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.24

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.14

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

2.58

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.81

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.57

+1.16

Просадки

Сравнение просадок LOUP и KROP

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-61.96%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.29%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-28.70%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-48.93%

+47.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-44.50%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.99%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и KROP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.69%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

11.98%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

16.04%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

22.27%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.27%

+9.69%

Сравнение комиссий LOUP и KROP

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и KROP

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and KROP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, LOUP leads with 37.54% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LOUP has performed better with a 37.54% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.50% for KROP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор