PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 12.98%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-21.40%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between LOUP and BOUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between LOUP and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и BOUT

Секторы
LOUP
BOUT

Технологии

51.0%
28.4%

Промышленность

20.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.5%

Финансовые услуги

4.5%
22.9%

Энергетика

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
7.0%

Здравоохранение

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

LOUP
51.0%
BOUT
28.4%

Промышленность

LOUP
20.0%
BOUT
9.7%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
BOUT
2.0%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
BOUT
8.5%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
BOUT
22.9%

Энергетика

LOUP
2.9%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
BOUT
7.0%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
BOUT
2.6%

Сырьевые материалы

LOUP

-

BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

BOUT
9.7%

Недвижимость

LOUP

-

BOUT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

LOUP vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.71

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.33

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.01

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

9.00

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.71

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LOUP и BOUT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-36.75%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.76%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-25.31%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-28.28%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.01%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-12.29%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.93%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и BOUT

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.96%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.05%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

20.79%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

19.48%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.93%

+9.03%

Сравнение комиссий LOUP и BOUT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и BOUT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and BOUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 8.25% for BOUT. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.80% for BOUT.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор