PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

LOUP и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%0.85%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI

Сравнение комиссий LOUP и ADPV

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.65

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

6.46

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.42

Корреляция

Корреляция между LOUP и ADPV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и ADPV

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM2025202420232022
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и ADPV

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-22.30%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-13.88%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-6.12%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-5.53%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.13%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и ADPV

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Adaptiv Select ETF (ADPV) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

9.47%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

20.36%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

23.18%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

21.00%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

21.00%

+10.98%