PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и QDVO

2026 (YTD)20252024
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%0.51%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIXLOTIX с AQMIX
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий LOTIX и QDVO

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

LOTIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.14

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.79

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.13

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.94

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.51

Корреляция

Корреляция между LOTIX и QDVO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и QDVO

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и QDVO

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-17.75%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.24%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.70%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-2.51%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.75%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и QDVO

Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 3.00%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.38%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.78%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

18.61%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.01%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

18.01%

-4.81%