Сравнение LOTIX с AHLPX

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOTIX имеют среднегодовую доходность 3.96%, а акции AHLPX немного отстают с 3.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOTIX и AHLPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AHLPX в 7.52%

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и AHLPX.

LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.