PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 7.85%/yr vs 6.77%/yr for VXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 15.07%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%7.06%

Correlation

The correlation between LOPP and VXF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between LOPP and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и VXF

Секторы
LOPP
VXF

Промышленность

62.6%
19.3%

Коммунальные услуги

11.2%
2.0%

Финансовые услуги

6.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.7%

Энергетика

3.9%
5.1%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Технологии

3.2%
19.8%

Недвижимость

2.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.3%

Здравоохранение

0.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.7%

Промышленность

LOPP
62.6%
VXF
19.3%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
VXF
2.0%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
VXF
9.7%

Энергетика

LOPP
3.9%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
VXF
4.2%

Технологии

LOPP
3.2%
VXF
19.8%

Недвижимость

LOPP
2.6%
VXF
6.0%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
VXF
3.3%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
VXF
13.3%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
VXF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

LOPP vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.77

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.47

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.97

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

10.54

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LOPP и VXF

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-58.03%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-10.21%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-26.92%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-36.39%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.55%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.87%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и VXF

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.48%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.20%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

22.33%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.29%

-4.60%

Сравнение комиссий LOPP и VXF

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и VXF

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and VXF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.77%) compared to VXF (4.84%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, LOPP leads with 7.85% vs 6.77% for VXF. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 7.85% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.71% for LOPP.

They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.05% for VXF.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор