PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, LOPP returned 8.50%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

LOPP

1 день
0.78%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.85%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.45%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		17.85%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%13.19%

Correlation

The correlation between LOPP and VFMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between LOPP and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и VFMO

Секторы
LOPP
VFMO

Промышленность

50.1%
24.7%

Коммунальные услуги

16.5%
0.2%

Технологии

8.5%
17.5%

Сырьевые материалы

6.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.7%

Энергетика

3.8%
7.3%

Здравоохранение

3.4%
22.9%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

2.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.5%

Промышленность

LOPP
50.1%
VFMO
24.7%

Коммунальные услуги

LOPP
16.5%
VFMO
0.2%

Технологии

LOPP
8.5%
VFMO
17.5%

Сырьевые материалы

LOPP
6.2%
VFMO
6.4%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.5%
VFMO
8.7%

Энергетика

LOPP
3.8%
VFMO
7.3%

Здравоохранение

LOPP
3.4%
VFMO
22.9%

Недвижимость

LOPP
3.1%
VFMO
0.1%

Финансовые услуги

LOPP
2.5%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.4%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
VFMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

LOPP vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOPPVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.87

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.47

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.80

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

14.13

-1.29

LOPP vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOPP и VFMO

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-36.77%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-10.98%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-24.40%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.80%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.72%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.72%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и VFMO

Текущая волатильность для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что LOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.35%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

17.38%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

22.32%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.89%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

23.63%

-5.89%

Сравнение комиссий LOPP и VFMO

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и VFMO

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.70%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and VFMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to LOPP (6.30%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 8.50% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LOPP has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

LOPP has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.39% for VFMO.

LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.13% for VFMO.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор